El Criterio de Kelly. El sistema más revolucionario

Publicado por | 06/08/2009 | en Sistemas de apuestas

criterio_kellyEl Criterio de Kelly revolucionó el mundo de las apuestas. Hoy en día, es una herramienta muy útil a la hora de gestionar nuestra cartera/bankroll.

El sistema fue desarrollado por John L. Kelly en el año 1956. El Criterio de Kelly, está diseñado para maximizar el crecimiento de nuestra cartera/bankroll disponible a largo plazo, estimando las cantidades óptimas a jugar en cada apuesta.

Sin embargo, para que funcione correctamente, deberemos ser capaces de estimar las posibilidades de que se produzca un evento mejor que las propias casas de apuestas.  ¿Eres capaz? Apúntate esta fórmula que te dará la cantidad optima a apostar:

Porcentaje del bankroll = (C * P) -1 / (C-1)

Donde (C) es la cuota de la casa de apuestas y (P) es la probabilidad que nosotros estimamos. El resultado final de la fórmula lo multiplicaremos por 100 si queremos saber el %.

Os ponemos un ejemplo para que lo veáis mucho más claro.

Partido entre Federer y Rafa Nadal, donde las cuotas son de @1.85 y @2.25 respectivamente. Nosotros pensamos que Rafa Nadal tiene el 50% de posibilidades de llevarse el partido (esto son las probabilidades que aplicamos por tanto a la selección). Aplicando la fórmula haríamos lo siguiente:

(2.25 * 0,5 ) -1 / (2.25-1)  * 100 = 10%

Donde el 10% seria el porcentaje de bankroll (de nuestra cartera) que deberíamos aplicar en esta apuesta.

Son muchos los que utilizan la fórmula de Kelly para administrar su banca, otros la consideran demasiado arriesgada, ya que su efectividad depende exclusivamente de que nuestras estimaciones sean mejores que las de las casas de apuestas. Incluso si consigues encontrar apuestas con value, podrías perder dinero con ellas a corto plazo, y dado que la cantidad que arroja la formula es muy alta acabas arriesgando más de la cuenta.  Por este motivo, es habitual utilizar un sistema de fracciones. Divides el porcentaje entre 2, y así minimizas el riesgo.

También es posible aplicar el criterio de Kelly a dos apuestas consecutivas. La manera de hacerlo es utilizar la fórmula de Kelly para calcular el stake de ambas apuestas y repartirlo de manera proporcional.

Ejemplo: Tienes 100 euros y quieres hacer una apuesta simple a dos partidos a la vez. Te gustaría saber cómo debes repartir esas 100 euros entre las dos apuestas según el criterio de Kelly. Para ello usas la fórmula de Kelly con ambos partidos por separado (como en el primer ejemplo) y obtienes que para el primer partido tu stake debe ser de un 9% y para el segundo de un 4%. ¿Cuánto debes apostar a cada uno? Muy fácil. Al primer partido apostarías 9/13 (69.2%) y al segundo partido 4/13 (30.7%). Es decir, 69.2€ al partido 1 y 30.7€ al partido 2.

Existen otros sistemas de gestión pero ninguno revolucionó tanto el mundo de las apuestas como el Criterio de Kelly. En futuras entradas analizaremos otros sistemas de gestión: D’Alembert, Fibonacci, Martingalas, etc…

PD: Hoy ha aparecido la palabra stake. Suele utilizarse, para referirnos a la cantidad  de dinero que se realiza a una determinada apuesta. Apuesto a @2,30 stake 40, significaría que jugarás 40€ a cuota 2,30. También tiene otro uso entre los jugadores, y es el nivel de confianza. Stake 5/10 significa que no jugaría más de la mitad de lo que tuviese pensado jugar a esa apuesta.

Cualquier duda, sugerencia, etc, comentad comentad y comentad!

¡Hasta la próxima!

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